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Kathy苏苏 · 2023年11月04日
B为什么risk premium 是drift的一部分？
pzqa27 · 2023年11月06日
嗨，从没放弃的小努力你好：
因为Vasicek 模型是基于风险中性假设下建立的，因此长期均值θ不等于Rf，所以它包含一个risk premium在其中。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
