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Katherine · 2023年11月03日

这题

2.1这道题在用公示的时候,D是不是不管是Mac还是修正九期都可以用,不用特意转换成哪一个是吧

1 个答案

pzqa015 · 2023年11月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


△P/P=-duration*△y,公式里面的duration只能是modified duration或者effective duration,不能是macaulay duration,如果只给macaulay duration,要自己计算一下modified duration,本题说了7.81是modified duration,所以可以直接用。

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