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Amy · 2023年11月03日
08:33 (1.5X)
李坏_品职助教 · 2023年11月03日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这里用的是Dollar形式的VaR（另一种叫做百分比形式的VaR）。
1只股票的1-day Dollar VaR = 90 * Z * σ，这里的Z是2.33.
然后再乘以组合的delta，150，就得到了期权组合的VaR。
dollar 形式的VaR可以认为是在一定置信度下的金额变化量。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
