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· 2023年11月02日

关于marginal pd的计算是否可以直接计算（CR section5 经典题）

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

经典题

老师是用2018和2019的cumulative pd算出每年的survival rate，然后两年的survival rate相减

想问是否可以直接（333-329）/348=1.15%呢？

谢谢回答



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1 个答案

pzqa27 · 2023年11月03日

嗨，努力学习的PZer你好：


也可以，一样的

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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