B为什么是错的
pzqa35 · 2023年11月02日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这道题考察的是interest rate futures的报价以及与FRA的不同。FRA是forward，long方最终的结算就是MRR-FP(0)，FP(0)是在0时刻签订合约时约定好的initial forward commitment rate。所以A和B选项说的都是FRA的结算方式。但是对于interest rate futures的结算方式并不是这样，而是每天进行报价并进行日结，报价方式就是f=100-100*MRR，所以当MRR下降时，报价就会上升，C选项就是对的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！