开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

戴宣龙 · 2023年11月01日

选项ABCD，不明白什么意，请助教帮忙说明一下

  1. ESG
  2. ESG integrated portfolio construction and management

NO.PZ2022072902000008

问题如下：

Which of the following is an active quantitative approach to embed ESG within a portfolio?

选项：

A.Weighting ESG as an idiosyncratic factor in a multi-factor stock selection algorithm. B.Consideration of ESG scoring and relevant metrics in security-specific investment decisions. C.Minimising tracking error against benchmark indices. D.Solving the mean-variance optimisation problem to arrive at the best sectors for assetallocation.

解释：

复杂的定量方法将ESG作为专有因子直接嵌入算法模型中，从而推动投资组合的股票选择。

No.PZ2022072902000008 (选择题)

来源: 原版书

Which of the following is an active quantitative approach to embed ESG within a portfolio?

您的回答B, 正确答案是: A

A

Weighting ESG as an idiosyncratic factor in a multi-factor stock selection algorithm.

B

不正确Consideration of ESG scoring and relevant metrics in security-specific investment decisions.

C

Minimising tracking error against benchmark indices.

D

Solving the mean-variance optimisation problem to arrive at the best sectors for assetallocation.

数据统计(全部)

做对次数: 4914

做错次数: 1891

正确率: 72.21%

数据统计(个人)

做对次数: 3

做错次数: 4

正确率: 42.86%

解析

复杂的定量方法将ESG作为专有因子直接嵌入算法模型中，从而推动投资组合的股票选择。

添加评论
1 个答案

Tina_品职助教 · 2023年11月02日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这个问题是关于如何在投资组合中主动并且定量地嵌入环境、社会和公司治理（ESG）因素的方法。每个选项代表了不同的投资策略，我们来逐一分析：

A. Weighting ESG as an idiosyncratic factor in a multi-factor stock selection algorithm.

这个选项描述的是将ESG因素作为一个独特的因子纳入多因子股票选择算法中。在多因子模型中，除了传统的金融因子（如价值、大小、动量等），ESG被作为一个额外的、独立的因子来影响股票的选择和加权。这是一个典型的定量方法，因为它依赖于可度量和计算的ESG分数来影响投资决策。此选项体现了一种主动且定量的方式来整合ESG因素。

B. Consideration of ESG scoring and relevant metrics in security-specific investment decisions.

这个选项涉及在做特定证券的投资决策时考虑ESG评分和相关度量。虽然它确实涉及到使用ESG信息，但它更侧重于每个特定证券的分析，并不明确指出这是一种定量的、系统的方法。

C. Minimising tracking error against benchmark indices.

最小化相对于基准指数的跟踪误差是一种被动管理策略，重点在于复制基准指数的表现，而不是主动选择股票或将ESG因素作为一个独立的投资考虑因素。

D. Solving the mean-variance optimisation problem to arrive at the best sectors for asset allocation.

这描述的是使用均值-方差优化来确定最佳资产配置部门。虽然这是一种定量方法，但它主要关注于资产的风险和回报，而不是直接整合ESG因素。

因此，选项A正确，因为它是描述一个明确的定量策略，将ESG因素作为一个独立和核心的因子在多因子股票选择模型中。这与其他选项相比，更直接和系统地将ESG嵌入到投资过程中。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！

  • 1

    回答

  • 4

    关注

  • 495

    浏览
相关问题

NO.PZ2022072902000008 问题如下 Whiof the following is active quantitative approato embeESG within a portfolio? A.Weighting ESG iosyncratic factor in a multi-factor stoselection algorithm. B.Consiration of ESG scoring anrelevant metriin security-specific investment cisions. C.Minimising tracking error against benchmark inces. Solving the mean-varianoptimisation problem to arrive the best sectors for asset allocation. A正确，量化方法下的主动投资关注风险因子，例如将ESG作为一个单独的风险因子纳入多因子选股模型中；B错误，自主选择（定性）的方法更关注通过ESG打分来选择个股；C错误，最小化tracking error的投资策略属于被动投资策略；误，MVO是大类资产配置的方法。 不是说定性的方法用来选股嘛？怎么又变成定量的了？

2024-06-11 13:58 1 · 回答

NO.PZ2022072902000008问题如下 Whiof the following is active quantitative approato embeESG within a portfolio? A.Weighting ESG iosyncratic factor in a multi-factor stoselection algorithm.B.Consiration of ESG scoring anrelevant metriin security-specific investment cisions.C.Minimising tracking error against benchmark inces.Solving the mean-varianoptimisation problem to arrive the best sectors for asset allocation. A正确，量化方法下的主动投资关注风险因子，例如将ESG作为一个单独的风险因子纳入多因子选股模型中；B错误，自主选择（定性）的方法更关注通过ESG打分来选择个股；C错误，最小化tracking error的投资策略属于被动投资策略；误，MVO是大类资产配置的方法。 b翻译并进一步下

2024-05-20 04:01 1 · 回答

NO.PZ2022072902000008问题如下 Whiof the following is active quantitative approato embeESG within a portfolio? A.Weighting ESG iosyncratic factor in a multi-factor stoselection algorithm.B.Consiration of ESG scoring anrelevant metriin security-specific investment cisions.C.Minimising tracking error against benchmark inces.Solving the mean-varianoptimisation problem to arrive the best sectors for asset allocation. A正确，量化方法下的主动投资关注风险因子，例如将ESG作为一个单独的风险因子纳入多因子选股模型中；B错误，自主选择（定性）的方法更关注通过ESG打分来选择个股；C错误，最小化tracking error的投资策略属于被动投资策略；误，MVO是大类资产配置的方法。 突然有点迷糊了，麻烦帮忙一下

2024-05-19 10:10 1 · 回答

NO.PZ2022072902000008问题如下 Whiof the following is active quantitative approato embeESG within a portfolio? A.Weighting ESG iosyncratic factor in a multi-factor stoselection algorithm.B.Consiration of ESG scoring anrelevant metriin security-specific investment cisions.C.Minimising tracking error against benchmark inces.Solving the mean-varianoptimisation problem to arrive the best sectors for asset allocation. A正确，量化方法下的主动投资关注风险因子，例如将ESG作为一个单独的风险因子纳入多因子选股模型中；B错误，自主选择（定性）的方法更关注通过ESG打分来选择个股；C错误，最小化tracking error的投资策略属于被动投资策略；误，MVO是大类资产配置的方法。 请问这四个分类下分别有哪些策略

2024-05-07 17:06 3 · 回答

NO.PZ2022072902000008 问题如下 Whiof the following is active quantitative approato embeESG within a portfolio? A.Weighting ESG iosyncratic factor in a multi-factor stoselection algorithm. B.Consiration of ESG scoring anrelevant metriin security-specific investment cisions. C.Minimising tracking error against benchmark inces. Solving the mean-varianoptimisation problem to arrive the best sectors for assetallocation. 复杂的定量方法将ESG作为专有因子直接嵌入算法模型中，从而推动投资组合的股票选择。 为什么不能选D

2024-04-28 15:19 1 · 回答