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Andi120 · 2023年11月01日
如下两例子,为什么同样是折现算一个非整年区间的现值
FRA的利率就需要在括号里面去年化,得到这个区间的利率,然后折现
而其他衍生产品则是在括号外面指数那里体现区间,然后折现
这个操作只能死记硬背吗?有什么理解方法吗?
除了FRA,还有其他什么计算的时候要先在括号里面去年化吗?
pzqa35 · 2023年11月01日
嗨,爱思考的PZer你好:
在我们衍生中,基于过去的习惯的沿用,对于FRA和swap的定价和估值我们都是按照单利来进行计算的,关于这一点老师在基础课也做过特别的说明哈。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!