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李坏_品职助教 · 2023年10月31日
嗨，努力学习的PZer你好：
C选项说的是：duration mapping计算的是undiversified的VaR，而principal mapping方法与之不同，因为principal mapping方法考虑了correlation的对VaR的影响。这个说法是错误的，这俩都没有考虑correlation。
只有cash flow mapping是用多个factors，多笔现金流去计算VaR, 在计算过程中自动考虑到了factors之间的correlation。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！