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steph2008 · 2018年06月10日
竹子 · 2018年06月10日
这一 题没有让你具体区分是美式还是欧式,也没说要区分current or potential。
这一题考的是“value>0的一方面临信用风险”以及“long option头寸才面临信用风险”两个结论。
如果value<0,自己就不面对信用风险,对方才面对信用风险。
所以这一题总的信用风险是第一项和第三项之和