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章鱼小圆子 · 2023年10月29日

为什么当spot rate曲线向上倾斜时,par rate curve是在spot curve的下方的?

固定收益-第一个module。如题。

1 个答案

pzqa015 · 2023年10月30日

嗨,努力学习的PZer你好:


你搞错了吧,没有par rate curve和spot curve这个结论,只有spot curve upward,则forward rate curve在spot rate curve之上这个结论。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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