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flora · 2023年10月29日

可以请老师讲解一下这道题吗?

第二步和第三步是怎么理解的?


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品职答疑小助手雍 · 2023年10月29日

同学你好,第一步算的是连续复利的结果,题目给的FRA是季度复利的,所以第二步就是把连续复利的结果转换成季度复利的结果,3.16%就是后半年季度复利的利率。

因为FRA是收4.25%利息的,那根据实际利率3.16%,这个FRA收利息方可以获得4.25%-3.16%的利息,对应的本金是25million,期限是后半年。

最后因为后半年结束的时候付利息,所以这个利息收益要折现一整年到期初才能求出目前的value(第三步)

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