Olivia.W🌸 · 2023年10月29日
NO.PZ2015122802000045
问题如下：
An analyst gathers the following information for a price-weighted index comprised of securities ABC, DEF, and GHI:
The price return of the index is:
选项：
A.
–4.6%.
B.
–9.3%.
C.
–13.9%.
解释：
B is correct.
The price return of the price-weighted index is the percentage change in price of the index: (68 –75)/75 = –9.33%.
考点：价格加权指数计算price return
这道题原解析已经很清晰了，只要注意我们这里计算的是price return，所以不需要考虑期间收益。
单个计算再加总跟先加总再计算变动有什么区别？
为什么不能单个计算变动再加总呢？
王园圆_品职助教 · 2023年10月29日
同学你好，请注意，这是price weighted index而不是equal weighted index
只有等权重的指数才可以分别计算每个股票的涨幅然后再平均
同学注意，不同的指数构建方式，计算其index value，以及price return，total return的方法都是由很大差异的，不能都用同一个方法求解哦
price weighted是指每个股票都买一股，所以按照这个定义，期初所有股价相加就是期初index的值
期末再把股价全部相加就可以得到index期末的值
用（index期末值-index期初值）/index期初值 就可以直接得到price return，这个方法即简单也好理解哦
NO.PZ2015122802000045问题如下 analyst gathers the following information for a price-weighteinx compriseof securities ABF, anGHI:The prireturn of the inx is:A.–4.6%.B.–9.3%.C.–13.9%. is correct.The prireturn of the price-weighteinx is the percentage change in priof the inx: (68 –75)/75 = –9.33%.考点价格加权指数计算prireturn这道题原解析已经很清晰了，只要注意我们这里计算的是prireturn，所以不需要考虑期间收益。 计算时为什么不考虑vin？
NO.PZ2015122802000045 问题如下 analyst gathers the following information for a price-weighteinx compriseof securities ABF, anGHI:The prireturn of the inx is: A.–4.6%. B.–9.3%. C.–13.9%. is correct.The prireturn of the price-weighteinx is the percentage change in priof the inx: (68 –75)/75 = –9.33%.考点价格加权指数计算prireturn这道题原解析已经很清晰了，只要注意我们这里计算的是prireturn，所以不需要考虑期间收益。 所以想问一下，如果是分别计算r1,r2,r3的话，就是equweighte的计算方法了么？谢谢老师
NO.PZ2015122802000045 为什么不能分别算r1 r2 r3取平均 不应该是a吗
NO.PZ2015122802000045 请问下为什么不是分别求期初以及期末时3只股票的算数平均， 然后计算价格汇报率？ 而是3个价格加总来求？
