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JessieLin · 2018年06月10日

2017年真题上午题，第九题，Fixed income, B小问

  1. CFA III
  2. Fixed Income
为什么这个money duration 要乘0.01? 题目也没给任何提示。
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1 个答案

发亮_品职助教 · 2018年06月12日

不同的人使用习惯不同。忽略这个差异，原版书不同地方用的也不一样。

有人喜欢将money duration，标准化到利率变动1%；

有人直接是Market value × modified duration。收益率变动多少，直接乘以Money duration就好。

三级原版书Reading 22就没有标准化，Reading 23就把Money duration乘了0.01

 

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