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lololojoan · 2018年06月10日

Quantitative 经典题 6.2 （3）

  1. CFA II
  2. Quantitative
请问老师，在讲到company 3是否应该一阶差分的时候，老师说company 3有unit root所以应该要差分，但是题目给的表格中，company 3的unit root那里写的是No，请问这里如何理解呢？
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2 个答案
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品职辅导员_小明 · 2018年06月11日

因为在实务中，金融的时间序列都是需要一阶差分的，一阶差分之后的数据更稳定。

品职辅导员_小明 · 2018年06月10日

这道题是在三个选项中选最正确的，因为公司3有序列相关，所以趋势模型肯定是不能用的，排除A

那么既然趋势模型不能用，就要引入AR模型，如果AR1模型有单位根，才有AR2，所以我们先AR1模型

lololojoan · 2018年06月11日

但是为什么要做一阶差分呢？有单位根才一阶差分，公司三写的没单位根呢

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