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lololojoan · 2018年06月10日

Quantitative 经典题 6.2 (3)

请问老师,在讲到company 3是否应该一阶差分的时候,老师说company 3有unit root所以应该要差分,但是题目给的表格中,company 3的unit root那里写的是No,请问这里如何理解呢?
2 个答案
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品职辅导员_小明 · 2018年06月11日

因为在实务中,金融的时间序列都是需要一阶差分的,一阶差分之后的数据更稳定。

品职辅导员_小明 · 2018年06月10日

这道题是在三个选项中选最正确的,因为公司3有序列相关,所以趋势模型肯定是不能用的,排除A

那么既然趋势模型不能用,就要引入AR模型,如果AR1模型有单位根,才有AR2,所以我们先AR1模型

lololojoan · 2018年06月11日

但是为什么要做一阶差分呢?有单位根才一阶差分,公司三写的没单位根呢

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