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JerryZT · 2023年10月27日

经典题—数量—Module1-4—6.1序列相关

何老师说如果把Independent variable is lagged value of dependent variable这一个改成no就选C。不是自相关在金融问题中会使标准差deflated吗,C描述的是inflated,请问是何老师说错了吗?

2 个答案

星星_品职助教 · 2023年10月27日

是的。由于题目没有说是哪一种serial correlation,可以认为C说的准确。

但如果题目给出了是哪一种serial correlation,就要基于以下两种情况来做判断:

1)当positive serial correlation时,standard error被低估;

2)当negative serial correlation时,standard error被高估;

星星_品职助教 · 2023年10月27日

同学你好,

positive serial correlation会低估standard error。但negative serial correlation会反过来高估standard error。在题干未说到底是哪一种serial correlation的前提下,这两种情况都可以认为是对的。

JerryZT · 2023年10月27日

你好,意思是如果不把yt-1当成自变量那C就是对的??

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