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ROOT · 2023年10月27日

请老师帮忙解答一下

NO.PZ2015121801000139

问题如下:

Three equity fund managers have performance records summarized in the following table:


Given a risk-free rate of return of 2.60%, which manager performed best based on the Sharpe ratio?

选项:

A.

Manager 1

B.

Manager 2

C.

Manager 3

解释:

C is correct. The Sharpe ratio is the mean excess portfolio return per unit of risk,SR= (Rp-Rf)/σp,where a higher Sharpe ratio indicates better performance:

SR1=1.12

SR2=1.05

SR3=1.28

这个计算为何不用带%?而且带%算出的结果是1最好,这是为啥呢?

1 个答案
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Kiko_品职助教 · 2023年10月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


带和不带百分号计算出来的结果都是一样的啊。相当于分子分母同时除以100,结果不都是一样的吗。你再好好算下呢~

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!