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Pythias · 2023年10月27日
07:33 (2X)
这题我用的另外一种算法,即假设收益率分别上升和下降5BPS,算出V-和V+,再算出近似修正久期,最后乘以(1+YTM),算出的结果也是2.83,请问这种算法是可以的吗,还是纯属巧合?
pzqa015 · 2023年10月27日
嗨,爱思考的PZer你好:
可以 ,modified duraiton=mac duration/(1+y)
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!