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上小学 · 2023年10月27日

FRTB 不是计算ES 取代SVAR吗,ES应该是内部模型法吧,为啥说全部使用标准法呢,烦请解惑。FRTB很模糊。

 09:14 (1.3X) 




1 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年10月27日

嗨,爱思考的PZer你好:



ES不能简单的等同于内部模型法。


内部模型法是和标准法并列的两种计算market risk的方法:




巴塞尔协会的规定是:


巴塞尔委员会规定了标准化方法和内部模型方法,但是为了降低对内部模型法的依赖性,即使银行已获得主管批准使用内部模型方法,银行也必须提供标准化方法的结果。

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