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Katherine · 2023年10月26日

这题

1.11payoff如何理解,这道题怎么分析

1 个答案

pzqa35 · 2023年10月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


当put option OTM时,代表的是S>X,payoff 如下图所示:



由于protective put是由long put+long bond+long forward组成,当put OTM时,payoff为0,到期末,bond会收到F0(T),forward 的payoff时ST- F0(T),而option payoff为0,总收益就是ST



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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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