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Ethan橙 · 2023年10月26日
NO.PZ2020012005000006
问题如下:
What is the formula for the futures price of a financial asset that provides a constant yield at rate Q?
选项:
解释:
F=S(1+R1+Q)TF=S(\frac{1+R}{1+Q})^TF=S(1+Q1+R)T
这个公式怎么推导的呢
pzqa27 · 2023年10月26日
嗨,努力学习的PZer你好:
这个公式推导用的原理是无套利原理,期间产生的收益Q要从spot 价格中剔除掉,所以是S/(1+Q)
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
NO.PZ2020012005000006 用连续的收益计算公式,是否也可F=S*e^[(r-q)T]