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Ethan橙 · 2023年10月26日

这个公式怎么推导的呢

NO.PZ2020012005000006

问题如下:

What is the formula for the futures price of a financial asset that provides a constant yield at rate Q?

选项:

解释:

F=S(1+R1+Q)TF=S(\frac{1+R}{1+Q})^T

这个公式怎么推导的呢

1 个答案

pzqa27 · 2023年10月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个公式推导用的原理是无套利原理,期间产生的收益Q要从spot 价格中剔除掉,所以是S/(1+Q)

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!