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Cherry · 2023年10月25日

为啥我用CVAR=beta * w * VARp: 44 = beta * 100 * 61.6算出来的答案是a?

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

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为啥我用CVAR=beta * w * VARp: 44 = beta * 100 * 61.6算出来的答案是a? 这个公式没错啊


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1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年10月26日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

portfolio的value是200，不是100，所以正确答案是A的二倍

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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