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fdzh · 2023年10月23日

麻烦解释一下这题,谢谢

NO.PZ2023091701000080

问题如下:

A risk analyst is asked to calculate the 1-day 99% VaR of a portfolio as well as to estimate the number of daily exceedances that are expected over the next year. Assuming 250 trading days in a year, what is the expected number of days of exceedances for this model within a year?

选项:

A.USD 101,000 B.USD 287,000 C.USD 4,531,000 D.USD 5,815,000

解释:

如题

2 个答案
已采纳答案

pzqa27 · 2023年10月27日

嗨,努力学习的PZer你好:


90%的VaR,分位点查表得是1.28,不是1.645

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa27 · 2023年10月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


请参考经典题section6的这个视频,有详细的讲解,如有疑问,我们可以进一步讨论

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

fdzh · 2023年10月26日

老师,我算的如下: 1.645 * 0.0005^0.5 * 250^0.5 * 10m = 5,815,903, 请问错在哪里?