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𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年10月21日

Fama French model中SMB HML为啥会是centered around zero?

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

 08:09 (2X) 



Fama French纳入了SMB HML两个因子，那怎会是0? 是我哪里理解不对吗? 谢谢!

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年10月22日

同学你好，这里的意思是：

针对这两个因子，如果对整个指数而言的话，beta就是0了，因为指数包含了所有大盘和小盘股，价值股和成长股。

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