开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年10月21日

Fama French model中SMB HML为啥会是centered around zero?

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

 08:09 (2X) 



Fama French纳入了SMB HML两个因子，那怎会是0? 是我哪里理解不对吗? 谢谢!

添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年10月22日

同学你好，这里的意思是：

针对这两个因子，如果对整个指数而言的话，beta就是0了，因为指数包含了所有大盘和小盘股，价值股和成长股。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 260

    浏览
相关问题