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🐮 💨 🌞 🌙 · 2023年10月21日

marginal var里是beta=rho*sigma_i/sigma_p么，这里怎么是rho*sigma_p/sigma_i

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

 22:55 (1.5X) 




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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2023年10月27日

同学你好，这题和marginal var完全没关系啊，这题的原理是对冲时候的回归，相当于求A相对于目前资产组合P的beta的。

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