嗨,努力学习的PZer你好:
第一笔现金流的现值:6/1.08=5.5556;第一笔现金流的现值:6/1.08^2=5.144;第三笔现金流的现值:106/1.08^3=84.1462,加总可得:94.8458
然后加权平均:1×5.5556/94.8458+2×5.144/94.8458+3×84.1462/94.8458,得到的就是麦考利久期。t分别是1、2和3,代表第一年第二年以及第三年。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!