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不知道能不能够麻烦助教老师按照李老师列出的式子给出求解两个notional amount正确答案的过程。
DD仔_品职助教 · 2023年11月18日
嗨,努力学习的PZer你好:
我们的目标就是想让利率变动时组合的变动=0,组合变动=每个资产的变动加总,每个资产变动=总额*duration*利率变动。
只要掌握一个原理那就是组合的思想,就可以轻松的写出这个式子啦
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
罗小惠🌟 · 2023年11月22日
老师我能够理解你说的这个原理,但感觉这只是解释这道题的第一部分,也就是每个资产应该投多少(dollar value), 但是我不能够自己掌握risk weight的求解方式,也就是所说的beta