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缪妙妙 · 2018年06月09日

三级2014年真题Q9,part B

老师好,这题的答案里面有几个地方不太懂。 1,floating leg是50%的payment frequency period,fixed leg是75%的maturity是为啥呢? 2,最后求notional principal的公式,是通过购买1份swap推导而来吗?没理解这个公式的由来。 谢谢老师!!
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竹子 · 2018年06月09日

同学你有基础课么?因为这两点老师都详细推导过,如果有基础课建议你听一下视频可能更清楚。

如果没有基础课,我就简单说一下。

1. floating duration最准确的计算方法是 现在距离下一次reset day的时间,如果这个时间题目没有告知,我们就用1/2的payment frequency period来近似计算。

2. 对于Fixed来说,3/4的maturity是结论,记住

3. 我们求futures合约需要份数,是因为一份futures就规定了对应多少金额,所以需要依据总额来计算需要的合约数。而swap不存在这个问题,一个swap就可以约定好所需要的总的金额,即NP。

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