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纯洁的栗子叔 · 2023年10月19日
05:53 (2X)
市场风险经典题 Section 4 correlation risk这一章的1.4的D选项中说correlation risk在benign market是最高这句话，李老师说是错误的。可是框架图上说，correlation volatility在normal Economic period是highest，这两句话难道不冲突吗？谢谢老师
pzqa27 · 2023年10月20日
嗨，努力学习的PZer你好：
讲义上说的是相关性的波动率在温和的市场是最高的，但是D说的是correlation risk，这里correlation risk指的是在危机的时候，由于相关性增加，导致所有人都在违约引起的风险，并不是指correlation的波动率。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
