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程小轩 · 2023年10月19日

derivarives 中的accrual interest 在这个图的首尾,分别怎样理解?


麻烦详细说一下,accrual interest 在这个图的首尾,分别怎样理解啊,为什么都是加上accrual interest?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年10月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


FP是报价,这个指的是clean price,是不包含应计利息的价格。但是在多空双方交割的时候,是按照dirty price(全价)结算的,也就是要用clean price + 应计利息(AI_T)。


在期初0时刻的应计利息是AI0, 期末T时刻的应计利息是AI_T。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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