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PASS · 2023年10月19日

Multifactor models

  1. CFA II
  2. Portfolio

還是看得太懂這句話要表達什麼意思，為什麼是對的



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1 个答案

星星_品职助教 · 2023年10月19日

同学你好，

Macroeconomic factor model的变量是“surprise”。即实际水平-预期水平。实际水平有时会高于预期水平，有时会低。但平均来看，两者是一样的。也就是这句话说的expected effect of each factor...is zero.

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