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V. · 2023年10月19日

Fixed income Module 3 课后题 9.4 b

我算的是 3.5/1.008 + 103.5/1.0112^2 = 104.69,没有这个答案

请问应该怎么算呀?视频里没有讲。谢谢老师


1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2023年10月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题考的是forward rate折现求债券价格。注意,表格中给出的是forward rate而不是spot rate。你折现的方法是spot rate折现求和。forward rate折现求价格公式如下:

3.5/1.008+103.5/(1.008)(1.0112)=105.014,选B。

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