开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Maxy · 2023年10月19日

请问Gamma什么意思?

* 问题详情,请 查看题干

NO.PZ202108100100000404

问题如下:

Which of the following is the correct answer to Solomon’s question regarding the option Greek letter?

选项:

A.

Vega

B.

Theta

C.

Gamma

解释:

B is correct.

Lee is pointing out the option price’s sensitivity to small changes in time. In the BSM approach, option price sensitivity to changes in time is given by the option Greek theta.

中文解析:

本题考察的是希腊字母。表示期权价值与到期时间之间关系的希腊字母是theta。选B。

谢谢!

2 个答案
已采纳答案

李坏_品职助教 · 2023年10月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


gamma表示期权的delta相对于股票价格的一阶偏导数,也可以认为是期权的价格相对于股票价格的二阶偏导数。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

Maxy · 2023年10月20日

所以股票价格和期权价格都是越高,Gamma越大?

李坏_品职助教 · 2023年10月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


不管是看涨还是看跌期权,只要是期权多头,gamma都大于0。并且平值期权的gamma最大,


----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

  • 2

    回答
  • 0

    关注
  • 303

    浏览
相关问题