option pricing就是求期权费，强化班一开始老师讲等于内在价值加时间价值，时间价值随着临近到期不断变化，内在价值就是立即行权的收益，行权价是固定的，而标的物价格不断变化，所以我理解期权费是一个不断变化的值。
包括后面在讲pu't call parity和最小值方法，也不断出现C0 Ct P0 Pt
但是期权费不是一开始long支付的吗，付完就完事了，怎么会变化呢？
小西_xixi · 2018年06月09日
option pricing就是求期权费，强化班一开始老师讲等于内在价值加时间价值，时间价值随着临近到期不断变化，内在价值就是立即行权的收益，行权价是固定的，而标的物价格不断变化，所以我理解期权费是一个不断变化的值。
包括后面在讲pu't call parity和最小值方法，也不断出现C0 Ct P0 Pt
但是期权费不是一开始long支付的吗，付完就完事了，怎么会变化呢？
强化班李老师在讲义第6页讲option value=intrinsic value+time value时说option value就是求期权费，第9页讲option pricing时也说定价就是定的premium，所以一直都是说怎么算期权费，没明白您的意思，请再解释一下