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𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年10月18日

经典题S14: default correlation & implied asset correlation是同样东西?

 08:58 (2X) 


我在解题时也想到了何老师所写的公式,可是讲义上说ρ12是default correlation,而我看题目问的是asset correlation,我就觉得两个correlation不是一回事,一个是违约相关性,另一个是资产收益率相关性,他俩怎么会是一样的东西?如果不是一样的东西,那为啥asset correlation也用了default correlation的公式?好奇怪。


1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年10月19日

同学你好,不是一个东西,对应到讲义里就是已知了绿框,求红框。 这个红框的意思其实就是asset correlation

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