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小鱼 · 2023年10月18日

能再解释下A选项吗?

* 问题详情,请 查看题干

NO.PZ201512181000007206

问题如下:

The risk measure referred to in Statement 3 is:

选项:

A.

active share.

B.

beta sensitivity

C.

ex post tracking error.

解释:

C is correct.

A traditional asset manager uses ex post tracking error when analyzing backward-looking returns. The Diversified Fixed-Income Fund prospectus stipulates a target benchmark deviation of no more than 5 bps. Tracking error is a measure of the degree to which the performance of a given investment deviates from its benchmark.

能再解释下A选项吗?这种情况为什么不能理解为主动偏离?

1 个答案

星星_品职助教 · 2023年10月19日

同学你好,

statement 3描述的是 主动基金收益率和benchmark收益率两者之间的deviation,也就是σ(Rp-Rb),这是active risk即tracking error的概念。

没有描述主动基金是如何去做主动管理,或如何在权重上去主动偏离benchmark的。