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hetong · 2023年10月18日
求问这张ppt 老师说当gamma为0的时候使用vmodel
没理解gamma指的是什么？ 以及提到波动率项和谁是没关系的？为什么这种情况下使用vmodel 谢谢
品职答疑小助手雍 · 2023年10月19日
同学你好，这个可以理解为一个放大器的作用，gamma大于0的时候，波动项的波动率是会根据当前的利率水平进行调整的（比如当前利率越大，波动项的波动率就越大）。
gamma等于0时候，r的gamma次方就等于1，即这个放大器失去效果。就个vmodel的不变波动率的波动项一样了。
