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上小学 · 2023年10月17日

为什么不是5.5%呢，既然说每年的违约概率都相同是5.5%，那么和第几年没有关系啊？否则，第一，二，三，四PD都不同。谢谢

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

 12:01 (1.3X) 




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1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2023年10月18日

嗨，从没放弃的小努力你好：


题目问的是在第四年的违约概率，那只有在前面三年都存活了下来才会出现第四年违约。5.5%只是但看一年，没有考虑之前的存活情况

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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