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上小学 · 2023年10月17日

在本题中，MARGINAL PD 是指每年独立的违约概率是吗？如果说一个客户违约概率是多少，应该是指的边际违约概率是吗？如果用

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

 07:59 (1.3X) 




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pzqa27 · 2023年10月17日

嗨，爱思考的PZer你好：


MARGINAL PD 是指每年独立的违约概率是吗？

marginal PD指的是单看某一年得违约情况，即这年违约的债券个数/期初的债券个数，它不受到前几年的影响。

如果说一个客户违约概率是多少，应该是指的边际违约概率是吗？

不一定，需要看题目的具体表述了，一般会明确告知是累积违约还是边际违约。


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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