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daiqiedison · 2018年06月09日

用二叉树求期权价格的疑问

  1. CFA II
  2. Derivative
课件里面是每期求出期权的价值，然后往前折现得到期权价格，能否根据行权后的股票价格折现，然后用现有股票价格和行权后股票价值的差得到期权的价值呢？
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2 个答案

竹子 · 2018年06月09日

行不行权不影响股票的价格，我们是将当前的股票价格与执行价格相比得到value的。你类似forward，也是用标的资产当前的市场价格与约定好的FP相比对吧，而不是用履行合约前后的价格相减

竹子 · 2018年06月09日

不行。

你这样做的根据是什么呢？
或者说是否行权对股票价格有什么影响？

daiqiedison · 2018年06月09日

行权后的值不就是相当于新的现金流吗？之前求forward价值不是一样的原理吗？

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