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PZmomo · 2023年10月16日

x1和x2相关时遗漏变量的问题

  1. CFA II
  2. Quantitative

 07:28 (1.3X) 

  1. 老师说，虽然x1和x2相关，但还没有达到多重共线性的程度。那么为什么遗漏变量后，a1估计得就不对呢？
  2. a1^的方差取决于Su，而由于真正的残差是ε，所以S.E不对。那按照这种推理，即使x1和x2不相关，a1^的方差还是不准确的啊？
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2 个答案
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星星_品职助教 · 2023年10月17日

回复提问一：如果x1和x2相关，且x2被包含在u中。这会导致x1和残差u相关。这违反了回归的假设，导致系数估计错误。

星星_品职助教 · 2023年10月17日

回复提问二：教材只在第二种情况里分析了Standard error。第一种情况下的standard error情况没有给出分析。

PZmomo · 2023年10月18日

这不合理啊？怎么会不分析呢？

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