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pengyaning · 2023年10月14日

求解析

NO.PZ2023091601000036

问题如下:

An investor holds a portfolio of stocks A and B. The current value, estimated annual expected return and estimated annual standard deviation of returns are summarized in the table below

If the correlation coefficient of the returns on stocks A and B is 0.3,then the expected value of the portfolio at the end of this year ,within two standard deviations ,will be between:

选项:

A.

USD 69,00 and USD 134,400

B.

USD 71,800 and USD 145,400

C.

USD 78,200 and USD 139,000

D.

USD 81,400 and USD 135,800

解释:

求解析

1 个答案

pzqa27 · 2023年10月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个题在经典题里有视频讲解,同学可以参考下section3 的经典题,在连续随机变量的第一个题就是它,同学可以先参考下视频讲解,如有疑问,我们可以进一步讨论。

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