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Angela · 2023年10月12日

计算VAR的Z值,常用的要背下来吗

5% var 对应的Z 是1.65,

1% var 对应的Z是2.33,

还有哪些常见概率对应的Z值需要记住的

1 个答案

星星_品职助教 · 2023年10月12日

同学你好,

需要背。考试中可能会给表,但直接记忆就可以省掉查表的时间。

组合中基本只需要记忆提问中的两个值。也可以多记一个 2.5%的VaR对应1.96.


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