❤Oliva · 2023年10月12日

自相关性是否影响系数的估计

12:53 (1.5X)

not affect the consistency and estimation of regression coefficients和 Invalid coefficient estimates=Yes 的差别是什么？

怎么感觉有点矛盾？

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星星_品职助教 · 2023年10月13日

不是这个因果关系。而是在有因变量滞后项的这种情况下，我们不再去讨论后续是否有positive serial correlation。

星星_品职助教 · 2023年10月12日

同学你好，

这里要分两种情况来讨论。

1）当方程的自变量中有因变量的滞后项时，此时系数估计是受影响的。讲义中的后续情况不适用于这个场景。

这是一种特殊情况，基本上只会在定性的题目中考察上图绿框里的内容，没有后续。

2）当方程的自变量中没有因变量的滞后项时，此时系数估计是不受影响的。这是一种常见现象，后续的“positive serial correlation”针对的是这种情况。