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大鹏 · 2023年10月11日

为什么130%借杠杆以后S2还是在这条线上呢?

为什么130%借杠杆以后S2还是在这条线上呢?



1 个答案

pzqa27 · 2023年10月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


因为现在引入了无风险资产Rf,原来的有效前沿EF就被CML这条线替代掉了。

S2对应的是下图讲义中B这个点的位置,既然所有投资者有相同的市场预期,并且大家组合的Sharpe ratio相同,那么S2肯定是在CML上的。


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