开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

力力9 · 2018年06月08日

style box matrix, return based 不能做box吗?还是只是不能解释box?



我没太理解style box matrix中


return based

holding based 


is there enough information to "create" and "explain" the result of box?

答案: No, need additional  holding data。

return-based不足是因为create还是explain呢?还是both


box不是2X2或者3X3吗? return based不是可以回归出各个子项目的w百分比么(b1b2b3b4就是box里的wi吧)。直接可以填满表。为什么还缺holding based数据?






1 个答案
已采纳答案

maggie_品职助教 · 2018年06月09日

同学,我不太明白你的问题,请问是来自哪道题吗?

其实关于box是如何构建的并不是考纲要求,这个是晨星公司自己研发。这个部分掌握讲义内容即可。权益在三级占比很小,还有很多重要的考点,建议抓大放小。加油。

力力9 · 2018年06月09日

这道题来自课后。我正文里写的那个。

maggie_品职助教 · 2018年06月10日

力力,我在整个原版书权益里搜你的问题都没有找到,如果方便的话你可以拍照上传吗?谢谢。

力力9 · 2018年06月11日

CFA3级,经典题,equity的R25,的3.13题。 style box 。谢谢!

maggie_品职助教 · 2018年06月12日

刚看了这道题,它是让你基于表一,表一并没有return based 的数据啊。表一给的是用于分析holding based风格的数据。

力力9 · 2018年06月12日

3.12就是表一。表一是各个beta值(small largeX V,g)并没有Holding base数据啊? 只有manager声称自己的风格。

maggie_品职助教 · 2018年06月12日

这里的Holdings data指的是持股量的数据,你只有有这个数据才能搭建box.box不管是几乘几,持股量加总都等于1.

  • 1

    回答
  • 1

    关注
  • 441

    浏览
相关问题