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nian · 2018年06月08日

payer swap =long cap +short floor 该怎么理解

对于payer swap 就是付固定,收浮动, payoff=浮动-固定, 于是利率上涨赚钱。所以就要long 一个cap。 为什么要同时short 一个floor呢

long cap 是赚钱。 short floor就是固定fixed 端的利率?

在receiver swap里, short cap 也是为了固定利率

1 个答案

竹子 · 2018年06月10日

payer swap当利率上涨赚钱,当利率下跌是亏钱的,如果你只是Long cap,相当于只可能赚钱不可能亏钱,跟payer swap 的payoff肯定是不相符的

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