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gloria · 2018年06月08日

问一道题:NO.PZ2015121811000009 [ CFA II ]

老师,这道题我整体没有概念,您能详细给我讲讲嘛

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

1 个答案

品职辅导员_小明 · 2018年06月08日

首先从题干上可以看出来,考察的是CAPM和多因素模型之间的优缺点对比,那么你首先要掌握CAPM的优缺点和多因素模型的优缺点。

题干让你选一个不是多因素模型的优点。

A和C选项说的都是多因素模型的优点

B选项说的是资产配置,那么根据马科维兹的理论,CAPM就是用来分配组合资产的,相关理论比如有效前沿。

做这种题还是需要先掌握性质,建议你再多记忆记忆,最好不要丢分,因为记住了就能做对

 

gloria · 2018年06月08日

老师 您能帮我解释一下a c嘛

品职辅导员_小明 · 2018年06月08日

A说的是投资者利用多因素模型可以选择特定的风险,比如pure factor model, 你可以选择一个风险因子,把其它不想承受的风险去除掉。C选项说的是多因素模型是无套利模型,只有在well-diversified才成立,这也是多因素模型的优点