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上岸上岸 · 2023年10月09日

这道题是不是答案写错了？答案把实际收益率和名义收益率混写了

  1. CFA I
  2. Portfolio

NO.PZ2015121801000046

问题如下：

An analyst observes the following historic geometric returns:

The real rate of return for corporate bonds is closest to:

选项：

A.

4.3%.

B.

4.4%.

C.

4.5%.

解释：

A is correct.

(1 + 0.065)/(1 + 0.0210)-1 = 4.3%

公式：1+名义收益率=（1+通货膨胀率）（1+实际收益率）

​这道题问的是实际收益率，但是答案里用算名义收益率的方法计算了实际收益率，是不是写错了？

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1 个答案

Kiko_品职助教 · 2023年10月10日

嗨，爱思考的PZer你好：


答案没有写错。答案这样写是最原始的公式，怕有些同学不知道变形的公式是怎么来的。这道题求的是实际收益率，直接把答案中的原始公式变形就可以了。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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NO.PZ2015121801000046 问题如下 analyst observes the following historic geometric returns:The rerate of return for corporate bon is closest to: A.4.3%. B.4.4%. C.4.5%. is correct.(1 + 0.065)/(1 + 0.0210)-1 = 4.3%公式1+名义收益率=（1+通货膨胀率）（1+实际收益率） 题目是不是有问题？之前有个条件一样的题目，让算corporate bonrisk premium，给的答案是用6.5/2.5，那么不是说明这个6.5里是还包含了risk premium的吗？所以最后应该是rerate=6.5/（6.5/2.5）/2.1=1.2??

2023-07-02 21:09 2 · 回答

NO.PZ2015121801000046 问题如下 analyst observes the following historic geometric returns:The rerate of return for corporate bon is closest to: A.4.3%. B.4.4%. C.4.5%. is correct.(1 + 0.065)/(1 + 0.0210)-1 = 4.3%公式1+名义收益率=（1+通货膨胀率）（1+实际收益率） 如题目

2023-06-27 01:09 1 · 回答

NO.PZ2015121801000046问题如下 analyst observes the following historic geometric returns:The rerate of return for corporate bon is closest to:A.4.3%.B.4.4%.C.4.5%. is correct.(1 + 0.065)/(1 + 0.0210)-1 = 4.3%公式1+名义收益率=（1+通货膨胀率）（1+实际收益率） ​可以详细讲解一下解题思路吗？谢谢老师

2023-05-04 17:26 1 · 回答

NO.PZ2015121801000046 问题如下 analyst observes the following historic geometric returns:The rerate of return for corporate bon is closest to: A.4.3%. B.4.4%. C.4.5%. is correct.(1 + 0.065)/(1 + 0.0210)-1 = 4.3% 这道题为什么不用先算risk premium呢？

2023-02-03 00:28 1 · 回答