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上小学 · 2023年10月09日

请问incremental risk charge 为什么双尾错误?

从8.13中经典题第三个选项,看到说INCREMENTAL RISK CHARGE 是双尾是错误的。想问下,信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险的VAR计算中,哪些是双尾那些是单尾?有什么区别? 确定是双尾还是单尾有什么标准吗?如何才能判断是哪个风险的VAR 是单尾还是双尾?这个问题十分不了解,烦请解惑,谢谢!

1 个答案
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pzqa27 · 2023年10月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


VaR的本质是分位点,而且是损失的尾部分位点,损失都是发生在一侧的尾巴,一般没有双尾的情况。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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