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𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年10月09日

MR经典题S7 1.3: risk weight (即beta)为啥是这样算?

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

 22:33 (1.5X) 


我不明白为啥这里的beta是这样算，想请助教写详细的步骤，谢谢


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1 个答案

pzqa27 · 2023年10月09日

嗨，努力学习的PZer你好：


这个risk weight相当于对冲种的beta，即下面这个公式，具体的推导请参考这页PPT

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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